Волны Эллиота

Волны Эллиота отражают закономерности движения цены на валютном рынке. Их видели многие из трейдеров, однако, определить и четко описать эти закономерности смог именно Ральф Эллиотт, в честь которого эта теория названа «Волновой теорией Эллиота». Он считал, что любое из трендовых движений может быть разложено на составляющие. Время доказало, что, имея правильную волновую разметку, можно точно войти в рынок и зафиксировать прибыль.

Любой тренд разлагается на пять волн, из коих три – импульсные и две – коррекционные. Импульсные волны Эллиота движутся по направлению основной тенденции, а коррекционные – в противоположную сторону. Каждая из импульсных волн, в свою очередь, разлагается еще на пять аналогичной структуры, то есть можно сказать, что одна из пяти волн старшего таймфрейма формируется пятиволновой структурой на меньшем таймфрейме. Вершины подобной пятиволновки принято обозначать цифрами, соответственно, от 1 до 5.

А коррекционные волны формируют три подволны, при этом две из них импульсные, а одна – коррекционная. Их принято обозначать латинскими буквами А, В, С.

По сути, данная математическая теория является обоснованием поведения как общества, так и финансовых рынков согласно циклически повторяемым распознаваемым моделям (паттерны, образцы). В каждом из циклов жизни рынка или социума при этом возможно деление на 8 волн: в виде пятиволнового цикла в сторону основной тенденции (размечают цифрами) и трехволнового коррекционного цикла к нему (размечают буквами).

Волновой анализ Эллиотта как раз и направлен на распознавание такого рода структуры, что может позволить спрогнозировать последующее направление тенденции. При этом выделяют две модели рынка – «бычью» и «медвежью». Движение каждой из волн в какой-то степени корректирует движение другой.

Волны Эллиота основаны на рыночном движении цены, и при их построении пользуются правилами пропорциональности. В ценовых паттернах соотношения волн удовлетворяют Золотой пропорции, а также и другим пропорциям Фибоначчи. Поведение рынка, конечно, не предопределено, и возможна погрешность порядка 10%.

Кроме классических пяти- и трехволновок практически возможны и другие элементы: удлиненные или усеченные волны, коррекции, имеющие вид расходящихся треугольников, клиньев, двойных зигзагов и другие.

Подобные волны наблюдаются на любом графике и произвольном промежутке времени. Здесь следует учесть, что на маленьких временных масштабах длины волн оказываются очень короткими, возможно, и в несколько пунктов. Поэтому лучше использовать волновую теорию на старших таймфреймах.

Чтобы правильно выполнять волновую разметку и интерпретировать ее, нужен немалый багаж знаний и опыт. Однако те, кому удается правильно определять первую и третью волну, получают оптимальные входы. С помощью уровней Фибо определяют при этом глубину коррекции и будущие цели.

Бывает так, что определить третью или пятую волну только по цене не представляется возможным, и тогда выполненная разметка теряет свою объективность. График цены не может отразить и разницу в силе волн.

На помощь в этом случае может придти индикатор волн Эллиота, способный измерять скорость изменения цены в одной из волн по отношению к скорости ценового изменения в другой. Стандартные же индикаторы сравнивать динамику активности по цене не способны.

Работа осциллятора Эллиота основана на разнице быстрой (5-периодной) и медленной (35-периодной) скользящей средней. Например, третья, самая сильная волна на гистограмме индикатора, имеет наибольшую возвышенность.

Волны Эллиота освоить сразу невозможно, однако, изучив их язык, можно получить ответы на любые свои вопросы, касающиеся поведения цены на рынке.